TWR / Time-Weighted Return

Il Time-Weighted Return (TWR) è un metodo di calcolo del rendimento di un investimento indipendente dai flussi in entrata e in uscita dell’investitore. Misura la performance media del portafoglio, tenendo conto della performance delle attività in esso contenute. Il TWR consente agli investitori di valutare e confrontare la performance di un portafoglio indipendentemente dai singoli depositi e prelievi.