TWR / Time-Weighted Return

Le Time-Weighted Return (TWR) est une méthode de calcul du rendement d’un placement qui est indépendant des versements et des retraits de l’investisseur. Il mesure la performance moyenne du portefeuille en tenant compte de la performance des actifs qui le composent. Le TWR permet aux investisseurs d’évaluer et de comparer la performance d’un portefeuille indépendamment des versements et des sorties individuels.