TWR / Time-Weighted Return

Der Time-Weighted Return (TWR) ist eine Methode zur Berechnung der Rendite einer Anlage, die unabhängig von den Ein- und Auszahlungen des Anlegers ist. Er misst die durchschnittliche Wertentwicklung des Portfolios unter Berücksichtigung der Performance der enthaltenen Vermögenswerte. Der TWR ermöglicht es Anlegern, die Performance eines Portfolios unabhängig von individuellen Ein- und Auszahlungen zu bewerten und zu vergleichen.